貌似交易所都喜欢在周五收盘后发通知,昨天29号沪深两所终于下发通知,宣布新规落地,从2022.8.1日起开始实施新规,大致内容没有做更改,还是和之前预料的相差无几,该有的都有,比如限制涨幅,比如龙虎榜等等,倒是额外调整了一下手续费,有点坑的。
可转债新规落地,罗列几条重点的讲一下:
一.涨跌幅限制:
从2022.8.1日起,沪深两市新债上市首日涨跌幅限制为-43.3%~57.3%。上市首日继续沿用之前的停牌制度,即上涨20%停牌30分钟,上涨30%停牌至14:57复牌。以后两市转债上市首日最高价就是157.3了(100x1.3x1.1x1.1=157.3)。同时非首日开始限制涨跌幅为20%,转债当日上涨至20%时,即为涨停而不是停牌,可以理解为股票的创业板、科创板,既然是涨停那么就随时可以炸板了,那么转债涨停还有博弈价值吗?
除非是第二天确定性极强,比如这次的瑞鹄转债,这种情况下才会出现涨停封死,大资金打板的情况,然后连续几天都是20cm涨停,直到涨到合理价格开始出现分歧;除了新债这种情况外,其他盘中则比较难以实现了,除非正股涨停封死且封单巨大,次日大概率继续一字板涨停,那么这种情况下会有资金提前抢筹转债导致转债涨停,否则打板股票不是确定性更强吗,股票T+1,买入之后不能卖出,至少今天的确定性是在的,但是转债T+0,买入之后所有人均可以卖出,随时都有炸板风险,资金博弈就会偏于谨慎,因此这对于日后盘中转债套利的高度是有限制的,或许还没到涨停价主力就会开始出货,具体玩法盘中再看
二.转债龙虎榜:从2022.8.1日起,在上市首日后出现如下情况的会上转债龙虎榜:
(一)当日收盘价涨跌幅达到±15%的前五只可转债;
(二)当日价格振幅达到 30%的前五只可转债
有了龙虎榜,以后柚子也不能隐形炒作了,对于炒作的力度或许也会有所忌惮,就看看新生代柚子会不会头铁了
三.转债异常波动:从2022.8.1日起,可转债匹配成交出现下列情形之一的属于异常波动:
(一)连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到± 30%的;
严重异常波动:
(一)连续十个交易日内三次出现的同向异常波动情形;
(二)连续十个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+100%(-50%;
(三)连续三十个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到 +200%(-70%)
转债股票化,也规定异常波动了,或许以后转债玩家也会成为计算机玩家了,开始计算偏离值,防止过度炒作关进小黑屋,就看柚子的控盘能力如何了
重点主要是以上三点,还有一些调整:
1.交易费率提高40倍:沪深两市交易费均调整为按成交金额的0.004%双向收取,对于小散来说影响不大,主要针对柚子,万0.4的交易费,双向收取,1000万成交额就是800元手续费其实对于柚子来说这点成本聊胜于无,主要是释放了一种信号,即:想高频炒作,你得悠着点,这次是提费率,下次就搞针对性措施了
2.申报价格最小变动单位为 0.001 元
转债价格进一步细分具体化,精确到小数点后三位
3.可转债最后一个交易日证券简称首位字母为“Z”
此举主要提醒某部分粗心大意的投资者,减少因为强赎造成大幅亏损的情况
4.表述变更:竞价交易改为匹配成交
ps:每个交易日的 9:20 至 9:25、14:57 至 15:00这两个时间段,只能挂单不能撤单;挂单有效价格仍然是市场价的±10%,这一点没有变动
这一次新规,对于我们小散影响较大的主要就是以上7点了,其他方面变化不大,感兴趣的朋友也可以自己去沪市两市官网查看一下官方文件