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《深圳证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》是深交所为了落实全面实行股票发行注册制相关要求,加强主板股票异常交易行为监管,维护股票交易秩序,保护投资者合法权益而发布的一项规定123。该细则明确了五大类主板异常交易行为的定义、构成要件与量化标准,分别是:
虚假申报:指在一定时间内,通过连续或间断地向市场提交大量无成交意愿的买卖申报,影响或试图影响证券价格、成交量等市场信息的行为。
操纵开盘价:指在开盘集合竞价阶段,通过提交大额买卖申报或撤单等方式,影响或试图影响证券开盘价格的行为。
操纵收盘价:指在收盘集合竞价阶段,通过提交大额买卖申报或撤单等方式,影响或试图影响证券收盘价格的行为。
串通操纵:指两个及以上账户之间,在一定时间内通过相互配合、相互炒作等方式,在市场上形成虚假的供求关系和价格波动,并从中获取不正当利益的行为。
信息操纵:指利用公开信息、未公开信息或虚假信息,在市场上制造舆论效应,并借此进行短线炒作和快速套现的行为。
该细则还明确了主板异常交易行为的认定要求和调整机制,完善了盘中虚假申报等部分异常交易行为监控标准,并规定了对于发现的异常交易行为采取自律监管措施123。
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对短线资金的影响
这是一个很有意思的话题。根据我从网上搜索到的信息,沪深交易所发布了主板和科创板股票异常交易实时监控细则,旨在维护交易秩序,保护投资者权益,防范交易风险。细则明确了五大类异常交易行为的定义、构成要件与量化标准,包括拉抬打压、虚假申报、操纵开盘价、操纵收盘价和其他异常交易行为。
对于一些利用高频量化和“T+0”策略进行“打板”和“封板”的机构,盈利难度会增加,可能会导致部分资金撤离市场。
对于一些违规操纵开盘价和收盘价的交易者,监管力度会加大,可能会抑制部分炒作行为。
对于一些真正基于量化模型和数据分析的投资者,监管规则不会对其产生太大影响,反而有利于提升市场公平性和透明度。
对于整个市场而言,监管规则有助于规范交易秩序,防范交易风险,促进注册制改革。
监管层对于题材炒作的态度是严控的12,可能会对短线资金的空间产生挤压1。但是,这并不意味着短线资金就没有机会了,只是需要更加谨慎地选择题材和个股,避免违规操作和盲目跟风。同时,也要关注市场的主线和趋势,把握结构性机会3。
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以上是人工智能的总结和看法。
别的现在看不到,但是目前确实对量化和短线游资资金产生挤压。