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量化交易下，思维模式的转变

般念

不讲武德的散户

2021-10-16 11:21:29

无论你喜欢还是讨厌，量化时代都已经来临。我们应该做到不是忽视、不是妖魔化、不是恐惧、不是躲避，而是研究对策。量化机器人的优点在哪里？劣势在哪里？人的优点在哪里？人的劣势在哪里？特别是在机器人算法时代，我们应该如何对自己的交易体系进行改造？本文提出四个维度的的根本转变，就是扬长避短，回避机器人的长处，发挥人的长处。临渊羡鱼，不如退而结网。只是今后再结的网，不要再是传统意义上的网，而是在量化时代、能够与量化共存的网。

无论你喜欢，还是讨厌，量化交易已经成为A股一个重要组成部分。我们应该做的是思考怎样与量化共存、在量化时代怎么做好投资。

我以为，最主要的就是要找到量化的优势，不与它的优势进行硬碰硬，而是选择人相对具有优势、量化相对薄弱的地方，与之进行角逐。

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我们知道，量化最大的优势在于两点，一个是策略层面，一个执行层面。

策略层面是，机器人可以做到无死角数据回溯和分析，然后制定模型和策略，同时可以迭代更新模型和策略；

执行层面是，机器人没有疲劳，没有感情，没有恐惧，也没有贪婪，它铁血残酷，它高效精准。

这一切植根于量化背后的算法，而算法的背后是数理逻辑，是相对的线性思维和符号思维。
至此
在此区域调整试读段落
所以，凡是人工模型中，存在线性的、符号的，容易被总结和被归纳的东西，理论上都要放弃。

这句话不知道大家听明白了吗？其实是细极恐的。因为人就是依靠总结和归纳来进步，现在突然要放弃这一部分，想想都害怕。这其实是要求我们背叛自己。

当然，并非所有的总结和归纳都要放弃，而是说线性的、容易被模型化和数学化的总结，要放弃。因为在这部分，人类肯定不是计算机的对手。

具体来说，就是人工操作至少要做到四个转变：

一、转图形识别系统为逻辑判断系统

所谓图形识别系统，就是看图，看形态，看外表。这方面，人类肯定干不过计算机。试想一下人脸识别有多可怕就会明白。如果人脸识别的算法移植到量化程序，人肯定不是机器的对手。

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很多技术派，绝招派，模型派，在这方面应该最先感受到压力。因为人类的所谓绝招，在机器人眼里其实就是图像识别。

如果要摆脱机器的绞杀，必须尽量转变原有的识别体系，降低、降低再降低图形识别在自己交易体系的比重，转变为逻辑识别。所谓逻辑识别，就是股票上涨的动力和背后价值因素。

二、转变晋级卡位系统为及精神气质系统

晋级卡位系统，包括身位身段系统，是这几年流行于一些公众号和淘股吧的系统，其实它原本就不存在，只是说的人用的人多了，仿佛就是一个真理。我们姑且不论这个系统是对还是错，但这个系统最容易被量化，因为它就是一个数学游戏。搞数学，人还能搞过计算机吗？

这涉及到龙头的识别和定义，我认为，龙头的定义应该多从精气神上去寻找，不能看到谁四进五，谁六进七，谁就是龙。晋级和卡位的做法是很荒唐的，它就是一个纯粹的拼图游戏，稍微认真思考一下就知道其逻辑地基的不稳定性。精神领涨才是本质。

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什么精神领涨？就是某个赛道里一马当先，某个板块里鹤立鸡群，某个题材里第一个杀出阵地，这才是龙头的定义。此时，它可以是一板，也可以是二板，甚至是大阳线，不需要它必然是晋级。只有这种理解和定义龙头，才是人类的特长，也同时是机器人的相对弱点。

三、转变打板系统为理解力买点系统

打板应该是说A股前辈们发现的一个典型的“量化模型”，该模型最容易被机器人取代，最近龙虎榜上华鑫上海分就是非常典型的量化打板。在这方面，人绝对干不过机器。

当然，我强烈建议转变打板系统，甚至放弃打板并非仅仅是因为干不过机器人，而是另外一个更可怕的层面思考。

什么层面？

答：流动性。

量化机器人最依赖的是流动性，也即是筹码。一旦市场转变方向，机器人最先做到就是撤单、炸板，甚至变买为卖。

本人曾亲自跟很多量化基金的工程师聊天，那些工程师说的很清楚，量化最在乎的就是成交量。如果没有成交量就容易存在机器人自己收割自己的现象。

成交量也就是流动性，机器人在这边的别和判断几乎是毫秒级别的，机器人一旦量化判断行情不好的时候，流动性有可能供应不上来，它最先做的就是去榨干涨停板上的筹码。最这段时间，很多很好的板突然就开了，本质原因就是机器人对涨停板上的流动性的识别和判断比人强大很多。
所以，一定要改造我们的买点系统，不要再坚持打板中心主义。当然，这边并不是反对打任何板，而是改变打板冲动和习惯，把买点多元化，或者半路，或者低吸，或者尾盘，等等。

四、转变情绪系统为大周期系统

情绪周期理论，情绪理论，冰点轮回理论，等等。这些理论是诞生于2018年，流行于2019年--2020年。它跟传统的周期理论最大的区别是看的比较小，用涨停板的数量起伏来识别周期。其实，这是用显微镜看周期，它的一个重要毛病是过于看重小，而忽略大。

真正的周期理论是定性的，是粗犷（粗线条），是一种赚钱效应和整体感。而现在流行的一些情绪周期理论是绣花针，是踩点，是冰点判断，是试错，是涨停板之间的连线。这种理论在目前量化机器人那里根本不管用。前段时间所谓试错的闽东电力、新中港，汇源通信，无不被机器人碾压的粉碎。

最好的周期理论是赚钱效应，是赚钱容易还是亏钱容易的感觉。只有用这种方法来保护自己，才会回避量化机器人跟我们抢流动性。

这个转变可以理解为小周期理论转为大周期理论。因为量化机器人最需要的土壤是流动性，流动性少的时候，哪怕是冰点，其龙头也走不出来，因为水浅不养龙。只有流动性充足，大周期来临，水漫金山，才能诞生真正的大龙头。

总之，量化时代我们最应该转变的就是把精致的、线性的、数量的东西让给机器人，把理解力的、精神气质的、逻辑判断的留给自己。

我国古代曾有一个哲学名言：形而上谓之道，形而下谓之器。所谓道，就是无形的，偏于理解层面的。所谓器，就是有形的，偏于符号和术。这句话可以用来总结本文的核心思想：量化机器人的优势在形而下，我们必须回避在形而下与之冲突，选择在形而上层面发挥人的优势与之共存。

如此，才是客观认识量化，也是客观认识自己。

越早认识到这种现象，越早改造自己的交易，越早成为量化时代的觉醒者。

当然，如果完全不转换也可以，因为从人工到量化的转变不是一蹴而就的。特别是当市场好的时候，流动性充足的时候，也许又感觉不到量化对短线的冲击和伤害。但，一旦流动性不好，市场冷清的时候，就又会感觉到机器人的认可了。

其实这还不是可怕的，最可怕的是机器人量化最终会把线性的、模型化的、图形化的交易系统彻底取代，这个过程也许很长，也许很短，但最终的结果没有也许。

临渊羡鱼，不如退而结网。只是今后要结的网，不要再是形态和符号的网，而是形而上层面的网。「转至总龙头战法」

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