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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 16:42:39
7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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鲁信创投
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 11:48:39
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 22:20:24
7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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川金诺
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深城交
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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川金诺
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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川金诺
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云天化
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六国化工
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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甬矽电子
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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柴尔德
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2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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渝开发
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2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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步科股份
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7.30 周末复盘
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7.28 午盘 (关注复苏主线)
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01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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川金诺
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深城交
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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2023-07-30 16:42:39
7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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鲁信创投
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2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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2023-07-27 22:20:24
7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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柴尔德
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2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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柴尔德
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2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
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2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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柴尔德
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2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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柴尔德
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2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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沙河股份
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渝开发
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柴尔德
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2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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步科股份
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