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[转载]如何算出一只票会出机构榜
是韭黄炒鸡蛋
2021-08-29 13:14:58
今天接着讲机构票系列。

上一篇专栏我们讲到如何判断一只股票有机构买入,先简单回顾一下。

判断一只票是否有机构买入,按照重要程度有四方面,一看行业/题材和机构动态,二看分时和量价,三看盘口委托,四看龙虎榜条件。

在前面的三点都具备后,剩下就是预判这只票会不会上龙虎榜,每天机构买的票很多,但不上龙虎榜短线资金看不到,也就谈不上情绪溢价,所以能不能上龙虎榜,至关重要。

先看一个案例,8月11日的保龄宝



尾盘集合竞价涨3.2%,以为只是简简单单的抢筹,其实不然,是奔着出龙虎榜去的,果不其然,当晚保龄宝出三日龙虎榜,三家机构分别担任买一三五,这是机构席位大买啊。

于是,保龄宝12日在大盘下跌形势下逆势上涨涨停,可以说没有机构席位的背书,保龄宝很难大涨也很难涨停,这就是机构席位的魅力。所以说,如果能提前发现机构买入并上车,待出现机构龙虎榜后就是让别人给你抬轿子。

保龄宝的细节一会后面再讲。

回到最初的问题,如何计算一只票会出机构龙虎榜?

这句话有两层意思,其一,这只票有机构买入,这是上一篇文章谈论完的问题,其二,当晚会出龙虎榜,这两个层关系同等重要,缺一不可。

如何知道一只票会上龙虎榜,那就是看这只票是否符合沪深交易所对龙虎榜的要求条件。

第一个问题,龙虎榜条件有哪些?

1 .日涨跌幅偏离值达到7%的证券

2. 日振幅值达到15%的证券

3. 日换手率达到20%的证券

4. 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的证券(非ST)

还有几个不常见的平时很少有机构榜,跟短线关联度很低,如连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券;连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券。

知道龙虎榜条件后,还要知道:

第二个问题,交易所对龙虎榜取舍有哪些?

针对前三个条件,深交所取满足条件的前五只股票,上交所取满足条件的前三只股票。对于满足同等条件的股票,深交所按照成交额排序取前五,上交所单纯按照数字取前三

此外,深交所还会按照主板(000开头),中小板(002开头)以及创业板(300看头)细分,而上交所只有主板一说,所以每天看龙虎榜,上交所票始终没有深交所的多。

再者,对于连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的非ST证券,两个交易所的要求一致,取所有符合条件,上交所龙虎榜多的时候,很多都是三日偏离值贡献的,因为三日这个不取前几名,都要!

第三个问题,如何计算涨跌幅偏离值?

第1个和第4个条件都要求涨跌幅偏离值,他们同样都有两层意思。

日涨跌幅偏离值达到7%的证券,一要求当天股价涨跌幅超7%,二要求偏离值超7%。同理,连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的证券(非ST),一要求连续三日涨幅超20%,二要求偏离值达到20%。

偏离值=个股当天涨跌幅-对应指数涨跌幅,这里的指数去对应综指,不是成分指数,上交所的去上证指数,中小板和创业板没问题,深交所取深证综指不是深证成指。

每当指数大涨时,如指数涨幅超过3%,这样如果满足涨幅偏偏离值条件上榜,个股涨幅就得超过10%(7%+3%),这样的个股少之又少。所以,每次市场暴涨时两市龙虎榜数量都比较少,就是这么回事。

另外,计算三日涨幅偏离值时,不能单纯按照连续三天收盘涨幅叠加,应该从起始点开始计算。

例如,三个涨停板后总涨幅其实是33%,而不是30%(10%+10%+10%),单纯按照连续三天叠加计算会漏掉很多票。(一会案例讲)

四,看几个案例

对了,下面这些案例多注意一下他们的分时量价走势,再熟悉一下机构盘口。

1,日涨跌幅偏离值达到7%的证券

要点是个股涨幅要超过7%,其次还得超过个股涨幅和指数涨幅之和(如果指数为正),所以,理论上只要指数涨幅不超过3%,每天的涨停板肯定属于龙虎榜覆盖群体,然后再根据各自交易所要求,取前三五民或是按照成交额和涨跌幅分类。

讲几个常见的机构盘口案例,他们都是涨停票,偏离值的计算不同多说了。这三只票中,阳光是光伏,先导是锂电池,万年是水泥,行业都是机构的菜,所以这类票涨停,直觉上就有机构参与。

再一个,这三只票都是标准的开盘一波流拉升,中间没有修整换手,这是利用资金优势连续吃货吃上去的,不是游资那种直线拉升手法,这类票一般是在9:40附近才涨停,这种机构票封板很少有提前涨停,多数都在板上换换手后再封死。


 

 

 

2,日振幅值达到15%的证券

8月13日晨化股份,借着这个机会把上一篇文章回顾下。

行业属于阻燃剂,中泰化工团队点名提过,相当于有机构背书,已经有人讲过。其次,右侧蓝色箭头那天曾有两个机构席位介入,说明已经有机构看上了。

13日盘中拉升时,典型的拉升不回调“生拉硬拽”走势,再有,早盘平均每分钟成交1000手左右,涨停爆量时1.2万手,两只之间差距并不大,符合机构盘口量价。


这个案例比较特殊,他上龙虎榜的原因是振幅符合,既然振幅符合,假设尾盘涨停高点确定,那需要机构确定低点,所以这里面也有偶然,万一低位跌的不够怎么办?(晨化次日没给溢价,也是在这里提个醒,研究机构也是追求大概率玩法,并不是说百分百赚,这点后面玩法会提到)

但换个角度,既然低位低点出来了,盘中拉升以及封板量价也都符合机构盘口特征,目测算一下数据感觉会上龙虎榜,那么午后的炸板回封,是不是可以介入?

做机构票的回封,是算准大概率要出机构龙虎榜的一个常见的玩法,这点后面会讲,如溢多利,当天很弱的烂板,依然回封了,回封以后出机构龙虎榜,次日高开冲高最高有9%溢价。



3,连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的证券(非ST)

这类玩法很常见,他的盘口特征是第三天尾盘尤其最后一小时股价异常躁动,在不考虑指数上涨的情况下,需要三天涨幅超过20%,那么当前两天涨幅依然确定,第三天收盘务必收在固定点位,才能使逻辑成立。

前面案例提过保龄宝,尾盘竞价上挑3.2%,现在来看一下。

注意,计算时不要单纯按照每天涨幅算,那样之是估算不准确,类似三个涨停板是33%不是30%,保龄宝连续三天实际涨幅是20.41%,但要逐个计算则是:1.58%+10.02%+7.74%=19.34%,所以,不能单纯按照逐日涨幅累计,除非严重符合要求,比如三天涨25%,无视那点误差。


别忘记,因为计算的涨幅偏离值,看完个股还得看对应指数,当时中小板指三日涨幅为负,所以只要三日涨幅超过20%就可以了。

 

再看一下保龄宝当时的盘口委托,最后十秒钟有一万多手大单扫货,时间没有早,因为过早把单子晒出来里面资金看出来抢筹可能会砸,也不能太晚,太晚容易成交不了。

正好最后十秒钟,当盘口挂单出来后,里面的资金想要砸,恐怕已经来不及下单了,正合机构预期,这一切都是算计好的。

4,还有几个不常见的,如日换手率达到20%,这种适合次新股,但次新股有没有机构跟盘口关系并不大,和基本面质地关系很大;还有更不常见的,ST股连三涨偏累计12%,或连三日均与前五日均换手的比值达30倍且换手累计达20%,机构也几乎不利用这些规则上榜,所以这部分知道就行,多研究没必要。

五,统计龙虎榜步骤

第一步,交易软件上都有涨跌幅排行榜,在排行榜里面调出来不同市场的单独显示,如上证,深证,中小和创业板。


第二步,把符合龙虎榜条件的个股(振幅,换手等)单独添加到一个自定义板块。

记住,上交所单纯按照涨幅取前三名,深交所的同等条件的按照成交额排序取前五名,连续三日的两个交易所都是都要

第三步,看到符合条件的票,是打板还是主观低吸,这些就是具体玩法了。

不过,有时会遇到两只票PK最后一名,如深交所取前五,结果两只票争夺第五名,此时需要做一些推演,如根据成交额,根据封板质量,根据题材地位,推论出谁封板上榜概率更高。

再看一个案例,宏达电子。

当时创业板指连跌三天,指数区间涨幅是负的,所以只需要个股的区间涨幅超过20%即可,宏达电子当时如果涨停,涨幅是25.82%,超格符合要求,所以摊牌了!不要了!当天涨不涨停无所谓,只要收盘在6%以上就行(暂时不考虑前五名因素)。

这是第三天的分时走势,分时拉升呈直线不是游资点火风格,涨停爆量一万手,平时也在一两千左右,很像是机构,至于最后涨不涨停,无所谓的,反正都有榜。


 

宏达电子像机构的盘口还有二板那天,尤其当天的量价,涨停爆量才4000手,早盘最低成交都在1000手,游资票不是这样。

当天明明宏达电子是机构买,但为何不去封板?难道机构不想让大家知道,其实不然,看似意外,背后实则是无奈

当时一直盯盘它,由于深交所去同条件的前五只票,前面四名已经确定,而且封板质量很高,只有数字认证差点意思,最后三十分钟炸过板,但数字认证有个优势是成交额,他的成交额远远超过宏达电子。



也就是说,只要数字认证能够封住涨停,任凭宏达电子再如何放量,也很难在成交额上超越数字认证了,最后不到三十分钟爆量三个亿很难,当时七个小时成交才8个亿,况且数字认证也会放量。


除非、除非数字认证炸板失去资格,然而数字认证炸板后快速回封,比宏达电子还强势,宏达已然无力回天。

于是,这就基本上宣告宏达电子再努力也只能是第六名,虽然机构买入但和机构榜无缘了,这才有的,宏达电子7日继续大涨,凭借三日优势出的机构龙虎榜。

最后提示:创业板全面注册制后,龙虎榜条件跟着改了,现在是:

1、当日收盘价涨跌幅达到±15%的各前五只股票

2、当日价格振幅达到30%的前五只股票

3、当日换手率达到30%的前五只股票

4、连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的

偏离值计算方法是个股涨幅减去对应指数涨幅(综合指数),创业板综指代码399102,不是创业板指的代码399006,中小板综指代码399101,不是399005。

下一篇文章讲讲:关于机构玩法买点的后续思考
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